Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Es wird eine überschaubare Einführung in wichtige Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, vorgestellt sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Auf der beigefügten CD-ROM befindet sich der Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File, wobei alle Tabellen und Graphiken interaktiv reproduziert und verändert werden können. Eine Netzversion ist zu finden auf: www.quantlet.com . Das Buch richtet sich an Studenten wie Praktiker, die ihr im Beruf erworbenes Wissen vertiefen und verbreitern wollen.
Hier erhält der Leser schnell die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Die Einführung vermittelt die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse, statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Die CD-ROM enthält den Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File mit interaktiven Tabellen und Graphiken. Eine Netzversion steht auf: www.quantlet.com