Kirchgässner / Wolters

Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

Vahlen

ISBN 978-3-8006-3268-8

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Bibliografische Daten

Lehrbuch/Studienliteratur

Buch. Softcover

2006

mit Abbildungen.

Umfang: VIII, 244 S.

Gewicht: 341

Verlag: Vahlen

ISBN: 978-3-8006-3268-8

Weiterführende bibliografische Daten

Das Werk ist Teil der Reihe: WiSo-Kurzlehrbücher

Produktbeschreibung

Das Werk befasst sich mit folgenden Themenschwerpunkten:

Analyse univariater stationärer Prozesse:
Autoregressive Prozesse, Moving, Average Prozesse, Gemischte Prozesse, Prognosen, Zusammenhang zwischen ökonometrischen Modellen und ARMA-Prozessen
Granger-Kausalität:
Kausale Zusamenhänge in bivariaten Modellen, Tests auf Kausalität
Vector-Autoregressive Prozesse:
Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung
Modelle für nichtstationäre Prozesse:
Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends
Kointegration:
Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle
Autoregressiv bedingte Heteroskedastie:
ARCH-Modelle

Zielgruppe
Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher

Autorinnen und Autoren

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